В роли сказуемого: не холодно, не жарко.
Корректно (и общеупотребительно): Тебе не холодно? - Нет, не холодно. Вы не знаете? - Нет, не знаю. Вы не пойдете? - Нет, не пойду.
В любом случае ответа "да" или "нет" на такой вопрос недостаточно. Корректно: Нет, не холодно; Нет, не буду. Ответ со словом "да" будет, скорее всего, восприниматься как невежливый.
Следует писать раздельно: мне не холодно.